تحلیل حساسیت چیست؟

در این مقاله قصد داریم تعریف دقیقی از تحلیل حساسیت ارائه نماییم و جوانب مختلف از آن را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه مروری بر تاریخچه پیدایش تحلیل حساسیت خواهیم داشت و ماهیت آن را تشریح می‌کنیم. برای درک بهتر موضوع سعی می کنیم تا زوایای اجرایی تحلیل حساسیت را بررسی کنیم و علاوه بر نحوه اجرای آن، نکات اجرایی و دام های عملیاتی را  تشریح خواهیم کرد.

تعریف تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) ابزاری برای ترسیم دامنه نتایج بالقوه حول یک تصمیم است و به ویژه زمانی مفید خواهد بود که در مورد متغیرهای کلیدی عدم قطعیت حاکم باشد. از آنجایی که ممکن است چندین متغیر متفاوت وجود داشته باشد که می توانند با یکدیگر تداخل داشته باشند، تحلیل حساسیت معمولاً از یک نرم افزار کامپیوتری کمک گرفته می شود.

تحلیل حساسیت به مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای خروجی از متغیرهای ورودی یک مدل آماری گفته می‌شود.به عبارت دیگر روشی برای تغییر دادن در ورودی‌های یک مدل آماری به صورت سازمان‌یافته (سیستماتیک) است که بتوان تاثیرات این تغییرها را در خروجی مدل پیش‌بینی کرد.

چه زمانی می‌توانید از آن استفاده کنید

• زمانیکه می‌خواهید با در نظر گرفتن ورودی‎های یک مدل خاص، درک بهتری از نحوه عملکرد یک طرح پیشنهادی داشته باشید،.
• زمانیکه می‌خواهید قبل از اجرای یک طرح پیشنهادی، خطاهای احتمالی آن را شناسایی کنید.
• زمانیکه می‌خواهید عواملی که بیشترین تأثیر را بر نتایج نهایی دارند، شناسایی کنید.

تاریخچه پیدایش تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت در عصر انقلاب کامپیوتری پدید آمد. قبل از اینکه کامپیوترها در دسترس باشند، فرآیند انجام تخمین های کمی بر اساس ورودی های متعدد بسیار پر زحمت بود. با افزایش سرعت پردازش، ایجاد تغییرات کوچک در ورودی های یک محاسبات بسیار آسان تر از قبل شد و مشاهده نتیجه نهایی و نحوه تغییرات آن بدرستی قابل اندازه گیری بود.

اولین اسپریدشیت یا صفحات گسترده مبتنی بر کامپیوتر، توانستند دنیای محاسبات تحلیل حساسیت را متحول نمایند. وسیکالک (Visicalc) که در سال ۱۹۷۹ راه اندازی شد، صفحه گسترده اصلی بود که بعدها جای خود را به لوتوس در سال  ۱۹۸۰ داد و برنامه اکسل مایکروسافت نیز توانست در دهه ۱۹۹۰ جایگزین نسخه های قبلی شود. البته زیبایی صفحات گسترده این است که با تغییر یک سلول، کل مجموعه محاسبات را تغییر می یابد.

نسخه های دیگر تجزیه و تحلیل حساسیت نیز در طول سال ها ظهور کرده اند که هر کدام بصورت خاصی بروز کردند. برای مثال، اگر به دلیل ورودی‌های شما زیاد هستند و به روش‌های بسیار پیچیده با هم تعامل دارند نمی‌توانید از صفحه‌گسترده استفاده کنید. از همین رو می بایست برای محاسبات دقیق تر از شبیه‌سازی‌های مونت کارلو را برای شناسایی طیفی از نتایج احتمالی بهره گیرید.

بیشتر بخوانید: تعریف دقیق مدیریت تحول استراتژیک در سازمان چیست؟

تحلیل حساسیت چیست؟

اگر با یک روند تصمیم‌گیری پیچیده روبرو هستید و می خواهید بدانید که تغییر در یک متغیر ورودی چه تاثیری بر نتایج خواهد داشت، تحلیل حساسیت ابزار مفیدی برای شما خواهد بود.

یک شکل ساده از تجزیه و تحلیل حساسیت این است که می تواند تأثیر تغییرات ایجاد شده در سطوح فروش را بر روی سود خالص شرکت را بسنجد و  آنها را از یکدیگر جدا کند. یک رویکرد پیچیده‌تر ممکن است به سنجش تأثیرگذاری تغییرات قیمت‌های ارائه شده توسط دو رقیب منجر شود و تأثیر آن قیمت ها را بر سطوح فروش شما مورد بررسی قرار دهد تا دیدگاه بهتری نسبت به تأثیرات ناشی از تغییرات قیمت خود و رقیب‌تان بدست آورید.

تجزیه و تحلیل حساسیت همچنین می تواند بسیار پیچیده از این موضوعات باشد. به عنوان مثال، یک شرکت بیمه عمر را در نظر بگیرید که می خواهد محصول جدید خود را که شامل خدمات بیمه عمر برای افراد مسن است و مخاطب هدف آن افراد سیگاری ۶۰ سال و بالاتر هستند را قیمت گذاری کند. شرکت می بایست برای اینکه بفهمد چه قیمتی بهینه ترین حالت ممکن است، تغییرات سطوح مختلف را بررسی کند تا فرایند قیمت گذاری دقیق تری را انجام دهد. یک تیم تحلیلی ممکن است نگاهی به جداول طول عمر بیاندازد و میزان مرگ و میر جمعیت مسن را در یک بازه زمانی معین بدست آورد، سپس یک شبیه سازی مونت کارلو در اکسل را برای آزمایش قیمت گذاری محصول ایجاد کند.

سیستم شبیه‌سازی مونت کارلو مدل‌های مختلفی از نتایج را ایجاد می کند، شاید با استفاده از مجموعه‌های مختلف و مقادیر تصادفی، هزاران بار پشت سر هم این کار را انجام دهد تا بتواند دامنه نتایج محتمل را برای یک سناریو خاص تشخیص دهد. در این مورد، هدف اصلی ممکن است تعیین بهترین روش برای قیمت گذاری باشد تا شرکت بواسطه آن بتواند سیاست حاشیه سود اندک را به کار ببندد و جایگاه خود را در بازار تثبیت کند.

بیشتر بخوانید: تعریف دقیق آینده پژوهی استراتژیک چیست؟

چطور از تحلیل حساسیت استفاده کنیم؟

رویکردهای مختلفی برای تحلیل حساسیت وجود دارد که ممکن است هر کدام بسته به نیاز به کار گرفته شوند. در اینجا روند استانداردی از مراحلی که ممکن است در هر پروژه انجام شود را تشریح کرده ایم:

• پارامترهای کلیدی (متغیرهای ورودی) را انتخاب کنید: سعی کنید محدوده واقعی را برای هر یک از متغیرها انتخاب نمایید. ممکن است این کار را با مقادیر حداکثری و حداقلی انجام دهید یا یک فاصله اطمینان ۸۰ درصدی حول میانگین احتمالی را در نظر بگیرید. به هر حال می بایست هر سناریوهای احتمالی دیگری را در نظر بگیرید که ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد.
• تجزیه و تحلیل حساسیت را با تغییر هر پارامتر به صورت جداگانه انجام دهید: این کار معمولاً به شما امکان می دهد عوامل خاصی را شناسایی کنید که متغیرهای کلیدی به آنها پاسخ نمی دهند یا واکنش کمی نسبت به آنها دارند. سپس گزینه های کم اهمیت را از تجزیه و تحلیل حذف کنید تا میزان محاسبات شما کاهش یابد.
• برای پارامترهای باقیمانده، میزان همبستگی آنها را با یکدیگر در نظر بگیرید: مرحله بعدی آنست که بر اساس تحلیل بدست آمده، مدلی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد متغیرهای مختلف را تغییر دهید. از طریق فرآیند آزمون و خطا، متغیرهایی را انتخاب کنید که همبستگی بالایی با یکدیگر ندارند (به عنوان مثال، درآمد خالص و سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) ممکن است نسبت به درآمد خالص و فروش همبستگی بالاتری نشان دهند)
• نتایج بدست آمده را تا می توانید خلاصه کنید: متغیرهایی را که بیشترین تأثیر را بر نتایج دارند انتخاب کنید و آنها را بر اساس ضریب اهمیت رتبه بندی کنید. آنها را در جداول گزارش جای دهید یا از نمودار برای به تصویر کشیدن نتایج استفاده کنید تا مخاطب بصورت بصری بتواند از تفسیر نهایی استفاده نماید.
• بهترین شرط استراتژیک را شناسایی کنید: تجزیه و تحلیل نتایج باید منجر به استراتژی “بهترین شرط” وشود چندین گزینه مهم و استراتژیک را آشکار نماید. استراتژی‌ای که انتخاب می شود ممکن است مناسب ترین گزینه باشد زیرا بهترین نتایج را به همراه دارد. این استراتژی می تواند هدف دیگری را دنبال کند (مثلاً راه اندازی یک محصول جدید که از خط تولید محصول دیگر پشتیبانی می کند)، یا اهدافی را پیگیری کند که هم اکنون قابلیت پیاده سازی و اجرای ضرب الاجلی دارند.

نکات مهم اجرایی

تجزیه و تحلیل حساسیت کار پر زحمتی است و برای اینکه به نحو احسن انجام شود نیاز به دقت نظر فراوان دارد. در حالی که میانبر کردن برخی از مراحل می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد و هر کسی را وادار به انجام آن نماید، ولی به این دلیل که درک شهودی از پاسخ های پیش رو دارید، باید از این کار اجتناب کرد. شما باید بطور منطقی و با اثبات منطقی پیش بروید و درک شهودی خود را کنار بگذارید. اگر زمان مناسب برای اقدامات اساسی در نظر گرفته شود، قاعدتا در آینده ثمره آن دیده خواهد شد و سهل انگاری در تحلیل دقیق می تواند منجر به فاجعه ای بزرگ در آینده شود. گاهی اوقات، اثرات مرکب برخی از متغیرها بر سایر متغیرها می‌تواند بسیار بزرگ و بسیار حیرت آور باشد. برای آشکار کردن این تأثیرات، نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق است.

دام عملیاتی

بزرگترین دام در انجام تحلیل حساسیت این است که فرض کنیم متغیرهای ورودی نسبتاً مستقل از یکدیگر حرکت می کنند، در حالی که در واقعیت متغیرها، همبستگی بالایی با همدیگر دارند. به بحران مالی آمریکا سال ۲۰۰۸ فکر کنید. در مرکز این بحران، دلایلی وجود داشت که بسیار حائز اهمیت بود؛ در واقع، دارایی‌های سمی به نام «تعهدات بدهی وثیقه‌شده» به‌طور چشمگیری خطرناک‌تر از آن چیزی بود که بانک‌ها و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری فکر می‌کردند. این ریسک‌ها به دلیل تحلیل حساسیت ضعیف نادیده گرفته شده بودند؛ همه تصور می‌کردند که تنها بخش کوچکی از مالکان خانه‌ در پرداخت وام‌های مسکن خود غفلت و قصور می‌کنند، اما در حقیقت همه مالکین و صاحب خانه‌ها در معرض خطر یکسانی افزایش نرخ‌های بهره بودند و همگی دچار قصور شدند. بسیاری از صاحبان خانه تقریباً در همان زمان نتوانستند به تعهد خود عمل کنند و در نتیجه همین عامل باعث ایجاد بحران مالی در آمریکا شد. پس به یاد داشته باشید که بسیاری از متغیرها با همدیگر همبستگی دارند و میتوانند بر روی همدیگر اثر بگذارند و این اثرات بسیار بزرگ و چشمگیر خواهد شد، پس نباید انها را دسته کم یا نادیده گرفت.

خلاصه

 

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوط لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با موضوع تحلیل حساسیت برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است.